公司所面临的多种风险中,按可度量程度可以分为两类:

 

一是可量化风险:如市场风险、流动性风险等;

二是不可准确量化的风险:如操作风险、政策风险、法律风险等。

 

根据不同的风险类型,对风险的识别、评估和防范都要采取有针对性的不同方式。为此,AlgoMaster提出建立一种“内控制度+在险值”的风险管理模式,,建立立基于“Rule-VaR”的风险识别、评估和防范体系。

 

风险管理包括两个方面:

 

一、建立公司内部风险管理的组织架构,通过规范化、标准化的业务流程对业务风险进行控制;

二、建立静态和动态的量化指标体系对可度量风险的识别和评估。

 

AlgoMaster致力于做到,在风险一定的情况下,收益最大化;收益一定的情况下,风险最小化。